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| 1 | 基于确定性偏好的投资组合选择显示文摘文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规则来确定权重函数,并在价值函数风险的框架下探讨了证券投资组合模型的构建及其最优解,从而在行为金融理论下扩展了马氏证券投资组合模型。实证分析表明,我国证券市场投资者基本是采用线性赋权方式来处理非对称信息集下的投资组合选择的。 | 李腊生 张冕 黄孝祥 | 2019 | 商业经济与管理2019，0，7： | 3 |
| 2 | 马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用显示文摘本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略。以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性。投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路。同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中。 | 王一凡 | 2020 | 计算机与现代化2020，0，7： | 3 |
| 3 | 基于动态非线性损失厌恶的投资组合优化与实证研究显示文摘从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。 | 詹泽雄 吴宗法 程国雄 | 2017 | 运筹与管理2017，26，10： | 2 |
| 4 | 风险价值VaR及实证研究显示文摘随着经济一体化的深入,风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法,具体介绍了基于投资组合的收益(或损失)函数的分布函数提出的风险值(VaR)和期望损失(ES)这两种度量方法,它们是目前使用得最广的市场风险度量方法。文中比较了这两种方法的优缺点,给出了各种不同计算VaR和ES的方法,同时也对各种方法进行了对比讨论,给出了一个基于中国上证沪深指数在1999—2013年的日收益率序列的一个实证研究。 | 李海燕 曹怀火 潘雪艳 | 2015 | 安庆师范学院学报(自然科学版)2015，21，1： | 2 |
| 5 | 金融证券市场的最优投资及模型选择显示文摘在金融证券市场中,为提高资金投资效益,降低资金投入,必须要选择最优的投资及模型,以实现投资目标。在社会消费品及投资对象多样化发展的环境下,为了优化投资收益,本文重点对金融证券市场中的最优投资及模型的选择方式进行分析,以促进我国金融证券市场健康发展。 | 靳静 | 2017 | 中国管理信息化2017，20，14： | 1 |
| 6 | 有现金流追加的具有随机时域的均值-方差投资策略的研究显示文摘考虑有随机现金流追加情形下随机时域的均值-方差投资选择问题。首先,建立一个均值-方差模型,用一个随机过程来表示随机现金流;然后,将模型转化为一个确定时域的均值-方差模型;最后,用动态规划的方法得到了最优策略,并进行了数值计算。 | 梁雪 付文豪 陆晨曦 | 2016 | 苏州科技学院学报(自然科学版)2016，33，4： | 0 |
| 7 | “后发优势”与投资组合动态调整策略——基于前景理论的分析与中国证券市场的经验证据显示文摘证券投资组合理论告诉我们,分散化可以消除非系统性风险,但对系统性风险却无能为力。面对我国系统性风险极为突出的证券市场,对多数投资者来说,寻求战胜市场的投资策略远比完善投资组合的求解更有意义。文章以行为金融学中的前景理论为依据,利用价值判断中权重函数与价值函数的相互关系,论证了相对滞涨股的后发优势,提出了一种简便易行的投资组合动态调整策略,并且还结合我国证券市场实际数据对该策略的有效性进行了经验验证。 | 李腊生 黄孝祥 程文 | 2016 | 商业经济与管理2016，，1： | 0 |
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