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| 1 | 基于VAR-DCC-GARCH模型的国内外有色金属商品价格联动分析(英文)显示文摘运用VAR-DCC-GARCH模型,研究LME金属价格与中国金属价格间的联动效应及其动态相关性。结果表明:LME金属价格依然对中国金属价格有着较大的影响,而中国除了铅价外,其余金属价格对LME金属价格的影响还很微弱;中国铜、铅、锌价格与LME价格间均存在正向的联动性;LME金属价格与中国金属价格之间的联动性在反应时间上存在滞后性,滞后期在7到8个交易日左右;LME金属价格和中国金属价格间的互动影响关系存在时变性,其中,LME铅价与中国铅价间的相互关联最稳定。 | 岳意定 刘笃池 徐珊 | 2015 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China2015，25，3： | 15 |
| 2 | 农产品金融化域下期货市场与现货市场的动态价格参数估计显示文摘文章采用2005年1月至2013年12月期间大宗期货价格和现货价格统计数据,在金融化背景下将协整残差项分别引入到条件均值与条件方差的计量回归方程,进而构建用以检验不同市场价格关系的动态EGARCH模型,以期探索大宗农产品期货价格与现货价格之间的长期稳定均衡关系,并适时测定不同市场间信息冲击的'杠杆效应'。 | 严圣阳 | 2015 | 统计与决策2015，31，9： | 4 |
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