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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	上海股市“日历效应”的高频估计与检验显示文摘在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的“日历效应”进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单“U”型走势;对上海股市冬夏两季波动水平和模式的异同性进行了检验,发现在100的显著水平下它们是相同的。	徐正国张世英	2005	天津大学学报(社会科学版)2005，7，2：	9

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