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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价显示文摘为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.	郑晓阳仲崇雨	2011	哈尔滨工程大学学报2011，32，3：	2

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